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Experimento interactivo

Overfitting y noise estadístico

Cuantas más estrategias pruebas, más fácil es encontrar resultados extraordinarios por puro azar. Este experimento genera estrategias completamente aleatorias sin ninguna ventaja real.

Configuración
Estrategias probadas
500
Años simulados
10
Volatilidad anual
15%
Complejidad del modelo
5

Todas las estrategias mostradas son completamente aleatorias. El sistema simplemente selecciona los mejores resultados después de explorar múltiples combinaciones posibles.

Curvas de rendimiento
Simulación Monte Carlo
Estrategias aleatorias
Mejor resultado encontrado
Mejor Sharpe
0.00
Resultado seleccionado entre múltiples pruebas
Rendimiento total
0%
Rendimiento acumulado de la mejor curva
Max Drawdown
0%
Caída máxima observada durante la simulación
Riesgo de overfitting
Bajo
Más pruebas aumentan el riesgo de sobreajuste
Idea central

Incluso estrategias completamente aleatorias pueden producir resultados espectaculares cuando se prueban suficientes combinaciones.

Este experimento utiliza simulaciones estilizadas y modelos simplificados para visualizar cómo pueden emerger patrones aparentemente robustos en sistemas puramente aleatorios.